FPD di luglio: la nostra reazione

Cari investitori,

questo articolo è per spiegarvi come abbiamo reagito al recente (e anomalo) aumento delle insolvenze che potreste aver notato anche nel vostro portafoglio.

Una misura per segnalare il cambio di regime

La percentuale di prestiti che non pagano la prima rata rispetto al totale dei prestiti finanziati (in gergo tecnico FPD, first payment default) viene tipicamente utilizzata come indicatore precoce di potenziali frodi. 

Anche se questa misura non rappresenta lo stato finale dell’esito della prima rata, perché solitamente il motivo del mancato pagamento è di natura puramente tecnica e di fatto una buona parte dei clienti che non pagano la prima rata rientrerà poi regolare con i pagamenti, la % di FPD è comunque l’indicatore più precoce disponibile circa l’intenzione del cliente di ripagare il suo debito. Per questo motivo lo monitoriamo attentamente, per cogliere i primi dati sulla qualità dei prestiti finanziati e reagire immediatamente.

Un significativo incremento della percentuale di FPD è infatti sintomo di una situazione anomala: può indicare un problema tecnico sistemico (ad esempio un problema di integrazione con una banca diffusa tra i clienti) oppure una maggiore incidenza di frodi, di truffe o in generale del tasso di clienti intenzionati a non ripagare il prestito.

Cosa è successo al portafoglio

Negli ultimi mesi, ma in particolare a luglio, abbiamo riscontrato un crescente numero di richiedenti che non hanno pagato la prima rata del piano di ammortamento, e dunque un aumento della % di FPD.

Già nel mese di giugno avevamo notato un incremento nel numero di clienti in ritardo una rata, in buona parte motivato dalla fusione delle banche UBI-Intesa e dalla ri-numerazione degli IBAN di molti clienti (per approfondire qui).

Anche se il primo motivo emerso dalle nostre analisi è stato questo legame con la grande fusione (un impatto su circa 500 clienti attivi), abbiamo deciso di non accontentarci e scavare più a fondo.

Il monitoraggio di segnali precoci (il FPD) ci permette infatti una reazione immediata al fenomeno, ma dobbiamo comunque considerare che questa misura ha un tempo di maturazione di un mese (il tempo di attesa per il pagamento della prima rata).

Abbiamo quindi approfondito nel dettaglio molte delle richieste di finanziamento e esplorato tutti i nostri dati, trovando una serie di richieste sospette; alcune di queste abbiamo deciso di qualificarle come “truffe organizzate”. Una parte di tali richieste è stata finanziata e dunque è entrata a far parte del portafoglio Soisy. Da un’indagine preliminare, possiamo stimare che comunque più del 90% di questi tentativi è stato bloccato a monte dai nostri controlli.

La nostra reazione

Questa per Soisy è una fase di grande crescita e vogliamo accelerare sia sui volumi che sull’apprendimento. La nostra reazione si è quindi articolata su due piani:

  • 1. agire immediatamente per impedire ad ulteriori tentativi di frode di passare i nostri controlli
  • 2. analizzare il danno e valutare azioni per supportare i rendimenti degli investitori.

Confrontarsi con le varie tipologie di rischio (di credito, di frode, di riciclaggio, etc) fa parte del nostro lavoro e sappiamo che episodi come questo possono capitare. Nessun sistema è inattaccabile e la criminalità organizzata cerca  di infiltrarsi in ogni processo, informatico e non.

Il nostro obiettivo è quello di diminuire il tasso di insolvenza, così da tutelare il rendimento di voi investitori, e al tempo stesso non penalizzare i clienti degli e-commerce per l’eccessiva diminuzione del loro tasso di approvazione delle richieste di finanziamento. Il modo per farlo è migliorare la selettività dei controlli, introducendo nuovi controlli automatici e alimentando con nuovi dati i nostri algoritmi di valutazione del rischio, aggiungendo nuove variabili per discriminare con maggior precisione popolazioni di richieste ad alto rischio.

La nostra reazione immediata è stata di introdurre nuove regole automatiche ai nostri motori di rischio che permettono di dimezzare la percentuale di FPD del portafoglio Soisy. Molte di queste sono state integrate nella nostra piattaforma già nel mese di giugno e nei primi giorni di luglio. Continuiamo inoltre con il frequente monitoraggio di tutti i nostri e-commerce, valutando di volta in volta l’opportunità di chiusura di quelle partnership che originano richieste di finanziamento che reputiamo mediamente troppo rischiose. Ogni mercato infatti attira clientela diversa, con diverse propensioni alle varie tipologie di rischio.

Per quanto riguarda la valutazione dell’impatto di questo fenomeno sui rendimenti di voi investitori, siamo ancora in fase di analisi e stiamo discutendo un piano di azione da mettere in campo per la salvaguardia dei vostri rendimenti.

Nel frattempo però, un’azione l’abbiamo decisa e messa in pratica: vogliamo proteggere il Salvadanaio mantenendo il suo saldo di liquidità superiore ai 20.000€. Per questo abbiamo già agito versando nel suo conto i primi 20.000€; se servirà agiremo ancora nei prossimi mesi (articolo 12 delle Condizioni del Servizio Accessorio di Garanzia Soisy).

Se desiderate approfondire il tema o avere ulteriori chiarimenti, vi ricordo che 

A presto 👋

Immagini: copertina

Mariacristina Romano, data scientist & product owner

Articolo precedente

Articolo successivo

3 thoughts on “FPD di luglio: la nostra reazione

  1. Alessandro ha detto:

    Grazie mille per l’attenta analisi per proteggere noi investitori in primis! 🙂

    Per i NUOVI Soisy si dimostra affidabile e trasparente dichirando tutto, anche casi come questi che possono spaventare… se sapete andare oltre, vi lascio il codice bonus BN014DR che vi darà il diritto a 3 MESI di tasse rimborsate!

  2. Isacco ha detto:

    Apprezzo molto la trasparenza, soprattutto in relazione a casistiche critiche come queste. Mi sorge solo un dubbio… il 6 luglio 2021, secondo i dati da voi postati sul blog, il salvadanaio conteneva più o meno EUR 30k mentre un mese dopo, secondo i dati al 6 agosto, il salvadanaio ha una liquidità di circa EUR 25k (escludendo i flussi futuri in entrata). Se quest’ultima cifra rappresenta la situazione a valle del versamento di EUR 20k che menzionate qui sopra, questo significa che il salvadanaio si era quasi del tutto svuotato. Questo potrebbe suonare un po’ allarmante. Soprattutto se non si conosce la distribuzione dei suddetti “flussi futuri in entrata”.
    Insomma mi chiedevo se non fosse possibile ricevere con una certa frequenza (diciamo una volta al mense) un aggiornamento sullo stato del fondo di garanzia e sulle proiezioni riguardanti i flussi futuri in entrata. Questo consentirebbe di valutare la velocità di erosione e di rigenerazione del salvadanaio.

  3. Paolo ha detto:

    Condivido le richieste fatte da Isacco.
    Sarebbe opportuno che i seguenti dati mensili fossero facilmente ritrovabili nel sito e comunicati via mail, non solo su Telegram:

    – liquidità del salvadanaio
    – flussi futuri in ingresso
    -p.e. il totale dei prestiti garantiti che hanno rate insolute
    – situazione attuale rispetto all’algoritmo <50%, <20%

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

− 1 = 2

Condividi

Contattaci

supporto@soisy.it

Disclaimer

Con nessuno dei nostri articoli offriamo consulenza finanziaria: i dati e le analisi contenuti negli articoli del blog sono a scopo informativo e non costituiscono la consulenza di un esperto.

Voglio saperne di più